微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/49046.html科创100ETF基金_国泰价值LOF[588220.SH_501064.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005212.SZ | 101193000% | -0.6 | 0.0274 |
| 90005202.SZ | 73390400% | 0.6 | 0.1229 |
| 总资产: 255万元 | 总盈亏: 155万元 | 市值: 153万元 | 可用资金: 102万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.55 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.61 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0274,0.1229] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 101193000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 58.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 18.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2.58 | 101193000.00% | -0.6 | 卖 90005212.SZ |
| 2025-03-24 | 2.52 | 73390400.00% | 0.6 | 买 90005202.SZ |
| 2025-03-21 | 2.55 | 87862500.00% | -0.2 | 卖 90005212.SZ |
| 2025-03-21 | 2.63 | 137496000.00% | 1.0 | 买 90005202.SZ |
| 2025-03-20 | 2.04 | 3299840.00% | 0.8 | 买 90005212.SZ |
| 2025-03-20 | 2.18 | 8812910.00% | -1.0 | 卖 90005202.SZ |
| 2025-03-19 | 2.00 | 2506950.00% | 0.2 | 买 90005212.SZ |
| 2025-03-19 | 2.07 | 4107050.00% | -0.6 | 卖 90005202.SZ |
| 2025-03-18 | 1.89 | 1067500.00% | 0.8 | 买 90005212.SZ |
| 2025-03-18 | 1.99 | 2351260.00% | -1.0 | 卖 90005202.SZ |
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