微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/49008.html科创100ETF_中证2000ETF易方达[588190.SH_159532.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定的年化收益率增长，为投资者带来了持续的财富增值，累计回报稳定增长，助力财富梦想。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002771.SZ | 190% | 0 | 16.83 |
| 603168.SH | 131% | 0.3 | 7.02 |
| 总资产: 2027715万元 | 总盈亏: 2027615万元 | 市值: 122738万元 | 可用资金: 1904978万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 20277.15 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.44 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [16.83,7.02] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 190.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 138321.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 32371.80 | 190.19% | 0.0 | 清仓 002771.SZ |
| 2025-03-25 | 8182.50 | 131.44% | 0.3 | 买 603168.SH |
| 2025-03-25 | 32162.00 | 189.99% | 0.4 | 买 002771.SZ |
| 2025-03-24 | 8084.09 | 131.18% | 0.7 | 买 603168.SH |
| 2025-03-24 | 32162.00 | 189.99% | 0.0 | 清仓 002771.SZ |
| 2025-03-21 | 8207.72 | 131.50% | 0.4 | 买 603168.SH |
| 2025-03-21 | 32624.10 | 190.42% | 0.2 | 买 002771.SZ |
| 2025-03-20 | 8207.72 | 131.50% | 0.0 | 清仓 603168.SH |
| 2025-03-20 | 32483.40 | 190.29% | 0.5 | 买 002771.SZ |
| 2025-03-19 | 32483.40 | 190.29% | 0.0 | 清仓 002771.SZ |
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