点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/46340.html中证酒_380信息[399987.SZ_000111.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现出众，为投资者创造了可观的收益，累计回报优秀，实现财富增值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301418.SZ | 115% | 0.5 | 35.71 |
| 603082.SH | 183% | 0.4 | 42.66 |
| 总资产: 332万元 | 总盈亏: 232万元 | 市值: 149万元 | 可用资金: 182万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.32 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.64 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.5,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [35.71,42.66] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 114.97 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 43.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 3.27 | 182.86% | 0.4 | 买 603082.SH |
| 2025-03-21 | 3.36 | 114.97% | 0.5 | 买 301418.SZ |
| 2025-03-20 | 3.27 | 182.86% | 0.0 | 清仓 603082.SH |
| 2025-03-20 | 3.36 | 114.97% | 0.0 | 清仓 301418.SZ |
| 2025-03-19 | 3.23 | 180.13% | 0.4 | 买 603082.SH |
| 2025-03-19 | 3.36 | 114.97% | 0.0 | 清仓 301418.SZ |
| 2025-03-18 | 3.23 | 179.99% | 0.4 | 买 603082.SH |
| 2025-03-18 | 3.36 | 114.97% | 0.0 | 清仓 301418.SZ |
| 2025-03-17 | 3.23 | 179.50% | 0.2 | 买 603082.SH |
| 2025-03-17 | 3.36 | 114.97% | 0.0 | 清仓 301418.SZ |
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