点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/40941.html380信息_半导体材料设备[000111.SH_931743.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报远超同类产品，优势尽显。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：000111.SH,931743.CSI
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| AO2507.SHF | 156% | -0.6 | 2853 |
| IM2505.CFX | -36% | -0.6 | 6106.8 |
| 总资产: 147万元 | 总盈亏: 47万元 | 市值: 88万元 | 可用资金: 59万元 | 仓位变化: [-1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.47 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.92 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6,-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2853,6106.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 155.59 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 12.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | -4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 8 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 58.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.99 | -36.34% | -0.6 | 清仓 IM2505.CFX |
| 2025-04-03 | 1.96 | 155.59% | -0.6 | 卖 AO2507.SHF |
| 2025-04-02 | 0.99 | -25.25% | 0.4 | 清仓 IM2505.CFX |
| 2025-04-02 | 1.98 | 159.88% | 0.7 | 买 AO2507.SHF |
| 2025-04-01 | 0.99 | -22.39% | -0.2 | 清仓 IM2505.CFX |
| 2025-04-01 | 2.02 | 167.67% | 1.0 | 买 AO2507.SHF |
| 2025-03-31 | 1.00 | -14.21% | -1.0 | 卖 IM2505.CFX |
| 2025-03-31 | 2.03 | 169.28% | -0.9 | 卖 AO2507.SHF |
| 2025-03-28 | 1.00 | -14.21% | 0.0 | 清仓 IM2505.CFX |
| 2025-03-28 | 1.98 | 160.27% | -0.9 | 卖 AO2507.SHF |
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