点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/38141.html拉普拉斯_金凯生科[688726.SH_301509.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定且可观的年化收益率，让投资者的信心倍增，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300533.SZ | 152% | 0.4 | 25.62 |
| 600088.SH | 117% | 0.8 | 16.64 |
| 总资产: 113095140022万元 | 总盈亏: 113095139922万元 | 市值: 90476056009万元 | 可用资金: 22619084013万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1130951400.22 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.16 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [25.62,16.64] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 151.82 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 8426014563.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2261900000.00 | 117.13% | 0.8 | 买 600088.SH |
| 2025-03-21 | 2800.44 | 151.82% | 0.4 | 买 300533.SZ |
| 2025-03-20 | 2261900000.00 | 117.13% | 0.0 | 清仓 600088.SH |
| 2025-03-20 | 2800.44 | 151.82% | 0.0 | 清仓 300533.SZ |
| 2025-03-19 | 2267260000.00 | 117.15% | 0.4 | 买 600088.SH |
| 2025-03-19 | 2865.23 | 152.49% | 0.6 | 买 300533.SZ |
| 2025-03-18 | 2267260000.00 | 117.15% | 0.0 | 清仓 600088.SH |
| 2025-03-18 | 2892.01 | 152.77% | 0.6 | 买 300533.SZ |
| 2025-03-17 | 2267260000.00 | 117.15% | 0.0 | 清仓 600088.SH |
| 2025-03-17 | 2916.73 | 153.02% | 0.6 | 买 300533.SZ |
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