微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/25621.html云计算ETF华泰柏瑞_恒生互联网ETF[159738.SZ_159688.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报在波动市场中仍保持良好，实力不凡。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931239.CSI | 83% | 0.1 | 2203.99 |
| 399621.SZ | 70% | 0 | 4648.17 |
| 总资产: 77745万元 | 总盈亏: 77645万元 | 市值: 9万元 | 可用资金: 77736万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 777.45 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.69 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2203.99,4648.17] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 83.44 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 9017.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 28.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 73.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.77 | 83.44% | 0.1 | 清仓 931239.CSI |
| 2025-03-26 | 1553.13 | 70.38% | 0.0 | 清仓 399621.SZ |
| 2025-03-25 | 1.77 | 83.10% | 0.1 | 清仓 931239.CSI |
| 2025-03-25 | 1558.69 | 70.43% | 0.8 | 买 399621.SZ |
| 2025-03-24 | 1.78 | 84.83% | 0.2 | 买 931239.CSI |
| 2025-03-24 | 1563.46 | 70.47% | 0.2 | 买 399621.SZ |
| 2025-03-21 | 1.78 | 84.83% | 0.0 | 清仓 931239.CSI |
| 2025-03-21 | 1562.72 | 70.46% | 0.6 | 买 399621.SZ |
| 2025-03-20 | 1.86 | 93.66% | 0.8 | 买 931239.CSI |
| 2025-03-20 | 1562.72 | 70.46% | 0.0 | 清仓 399621.SZ |
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