微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/21924.html开立医疗_ST天瑞[300633.SZ_300165.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报远超市场均值，投资性价比高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HC2510.SHF | 81% | 0.8 | 3388 |
| AU2510.SHF | 76% | 0.8 | 709.9 |
| 总资产: 131万元 | 总盈亏: 31万元 | 市值: 105万元 | 可用资金: 26万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.31 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.06 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3388,709.9] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 80.61 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 33.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 69.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.29 | 80.61% | 0.8 | 买 HC2510.SHF |
| 2025-03-21 | 1.33 | 76.19% | 0.8 | 买 AU2510.SHF |
| 2025-03-20 | 1.29 | 81.06% | 0.6 | 买 HC2510.SHF |
| 2025-03-20 | 1.33 | 77.13% | 0.6 | 买 AU2510.SHF |
| 2025-03-19 | 1.29 | 80.61% | 0.6 | 买 HC2510.SHF |
| 2025-03-19 | 1.33 | 76.66% | 0.8 | 买 AU2510.SHF |
| 2025-03-18 | 1.29 | 81.09% | 0.2 | 清仓 HC2510.SHF |
| 2025-03-18 | 1.32 | 73.18% | 1.0 | 买 AU2510.SHF |
| 2025-03-17 | 1.29 | 80.30% | -0.4 | 卖 HC2510.SHF |
| 2025-03-17 | 1.31 | 71.83% | 0.6 | 买 AU2510.SHF |
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