微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/20279.html游戏ETF_科创100ETF易方达[159869.SZ_588210.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优异表现证明了投资策略的正确性和有效性，累计回报持续上扬，投资前景一片大好。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008015.SH | 184634000% | -1 | 0.0004 |
| 90005203.SZ | 3444600000% | 0.8 | 0.0923 |
| 总资产: 45003万元 | 总盈亏: 44903万元 | 市值: 44974万元 | 可用资金: 28万元 | 仓位变化: [0, 2] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 450.03 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.37 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0004,0.0923] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 184634000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1520.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 26.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.85 | 3444600000.00% | 0.8 | 买 90005203.SZ |
| 2025-03-21 | 897.21 | 184634000.00% | -1.0 | 卖 10008015.SH |
| 2025-03-20 | 2.30 | 102540000.00% | -1.0 | 卖 90005203.SZ |
| 2025-03-20 | 897.21 | 184634000.00% | -1.0 | 卖 10008015.SH |
| 2025-03-19 | 2.18 | 39800100.00% | -0.6 | 卖 90005203.SZ |
| 2025-03-19 | 629.95 | 87175000.00% | -1.0 | 卖 10008015.SH |
| 2025-03-18 | 2.10 | 22918300.00% | -0.6 | 卖 90005203.SZ |
| 2025-03-18 | 470.11 | 46845000.00% | -1.0 | 卖 10008015.SH |
| 2025-03-17 | 2.15 | 33869200.00% | -0.4 | 卖 90005203.SZ |
| 2025-03-17 | 430.94 | 38946800.00% | -1.0 | 卖 10008015.SH |
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