微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/17650.html工业硅2507_碳酸锂2602[SI2507.GFE_LC2602.GFE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆☆☆ 2.0星评价：表现平常，仍需奋进，累计回报表现出众，彰显投资眼光，最大回撤合理，确保策略稳健运行。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SI2507.GFE,LC2602.GFE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2506C590.INE | -92% | -0.4 | 5.2 |
| 总资产: 94万元 | 总盈亏: -6万元 | 市值: 38万元 | 可用资金: 56万元 | 仓位变化: [-1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 0.94 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.64 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5.2] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | -92.46 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | -0.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | -0.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 9.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 36.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 0.94 | -92.46% | -0.4 | 卖 SC2506C590.INE |
| 2025-04-01 | 1.00 | 8.53% | 0.3 | 买 SC2506C590.INE |
| 2025-03-31 | 1.00 | 8.53% | 0.0 | 清仓 SC2506C590.INE |
| 2025-03-28 | 1.21 | 251439.00% | 0.6 | 买 SC2506C590.INE |
| 2025-03-27 | 1.21 | 251439.00% | 0.8 | 买 SC2506C590.INE |
| 2025-03-26 | 1.10 | 4466.99% | -1.0 | 卖 SC2506C590.INE |
| 2025-03-25 | 1.11 | 7953.23% | -0.2 | 卖 SC2506C590.INE |
| 2025-03-24 | 1.00 | 0.00% | 0.8 | 买 SC2506C590.INE |
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