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微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/16001.html神州泰岳[300002.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率的持续上升，为投资带来了丰厚的利润，累计回报不断刷新记录，表现惊艳。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505P640.INE | 16813% | -0.2 | 108.7 |
| SC2505P590.INE | 824781% | 0.4 | 71.7 |
| 总资产: 218万元 | 总盈亏: 118万元 | 市值: 70万元 | 可用资金: 148万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.18 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.61 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [108.7,71.7] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 16812.50 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 8.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.7 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.57 | 6627.01% | 0.4 | 买 SC2505P590.INE |
| 2025-03-20 | 1.52 | 4971.95% | -0.2 | 卖 SC2505P590.INE |
| 2025-03-19 | 1.52 | 4971.95% | 0.0 | 清仓 SC2505P590.INE |
| 2025-03-18 | 1.52 | 4840.84% | 0.2 | 买 SC2505P590.INE |
| 2025-03-17 | 1.51 | 4760.45% | -0.2 | 卖 SC2505P590.INE |
| 2025-03-14 | 1.51 | 4760.45% | 0.0 | 清仓 SC2505P590.INE |
| 2025-03-11 | 1.50 | 4275.38% | 0.2 | 买 SC2505P590.INE |
| 2025-03-05 | 1.34 | 1493.57% | 1.0 | 买 SC2505P590.INE |
| 2025-03-04 | 1.27 | 846.85% | 1.0 | 买 SC2505P640.INE |
| 2025-03-04 | 1.30 | 1053.86% | 0.6 | 买 SC2505P590.INE |
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