微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/157444.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认沽3.40_嘉实中证500ETF期权2509认沽1.95[10009169.SH_90005511.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色发挥，彰显了投资的核心优势，累计回报稳定，持续稳健增长。 |
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合约代码：10009169.SH,90005511.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10009169.SH | -99% |  |
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| 90005511.SZ | 11235200000% | |
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总资产: 128万元 |
总盈亏: 28万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.28 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.25 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | -98.54 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 2.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 39.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 59.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
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升级VIP解锁 | |
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90005511.SZ |
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升级VIP解锁 | |
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10009169.SH |
| 2025-04-17 | 1.73 | 50493000000.00% | -0.8 | 卖 90005511.SZ |
| 2025-04-17 | 0.89 | -98.54% | -0.4 | 卖 10009169.SH |
| 2025-04-16 | 1.65 | 7985780000.00% | -0.6 | 卖 90005511.SZ |
| 2025-04-16 | 0.82 | -99.93% | -0.2 | 卖 10009169.SH |
| 2025-04-15 | 1.72 | 42120700000.00% | -0.6 | 卖 90005511.SZ |
| 2025-04-15 | 0.95 | -86.51% | 0.6 | 买 10009169.SH |
| 2025-04-14 | 1.93 | 2653690000000.00% | -1.0 | 卖 90005511.SZ |
| 2025-04-14 | 1.04 | 362.60% | 0.3 | 买 10009169.SH |
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