微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/133387.html华夏上证科创板50ETF期权2505认购1.15_锰硅期权2601认沽5500[10009110.SH_SM601P5500.ZCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆☆ 2.5星评价：表现向好，亮点初显，累计回报长期保持增长，投资安全性高，最大回撤维持在极低水平，投资如同稳坐泰山。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：10009110.SH,SM601P5500.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301581.SZ | -39% | 1 | 44.36 |
| 301631.SZ | 13% | 1 | 96.86 |
| 总资产: 96万元 | 总盈亏: -4万元 | 市值: 96万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 0.96 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.71 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [44.36,96.86] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | -39.46 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | -0.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | -0.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 10 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 41.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.05 | 12.67% | 1.0 | 买 301631.SZ |
| 2025-04-07 | 0.88 | -39.46% | 1.0 | 买 301581.SZ |
| 2025-04-03 | 1.30 | 103.36% | 1.0 | 买 301631.SZ |
| 2025-04-03 | 1.10 | 43.98% | 1.0 | 买 301581.SZ |
| 2025-04-02 | 1.30 | 103.36% | 0.0 | 清仓 301631.SZ |
| 2025-04-02 | 1.10 | 43.98% | 0.0 | 清仓 301581.SZ |
| 2025-04-01 | 1.31 | 104.71% | 1.0 | 买 301631.SZ |
| 2025-04-01 | 1.11 | 47.67% | 1.0 | 买 301581.SZ |
| 2025-03-31 | 1.30 | 103.94% | 0.3 | 买 301631.SZ |
| 2025-03-31 | 1.10 | 44.86% | 0.4 | 买 301581.SZ |
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