微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/121031.htmlST智云_天元智能[300097.SZ_603273.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一，累计回报呈现良好态势，未来可期。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：300097.SZ,603273.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 000799.SZ | 120% | 0 | 46.5 |
| 000592.SZ | 107% | 1 | 3.17 |
| 总资产: 238133500000万元 | 总盈亏: 238133499900万元 | 市值: 80075000000万元 | 可用资金: 158058500000万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2381335000.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.47 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [46.5,3.17] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 120.11 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 22356150000.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 93.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 3161170000.00 | 120.11% | 0.0 | 清仓 000799.SZ |
| 2025-04-02 | 1601500000.00 | 107.50% | 1.0 | 买 000592.SZ |
| 2025-04-01 | 3182920000.00 | 120.16% | 1.0 | 买 000799.SZ |
| 2025-04-01 | 1535820000.00 | 107.20% | 1.0 | 买 000592.SZ |
| 2025-03-31 | 3182920000.00 | 120.16% | 0.0 | 清仓 000799.SZ |
| 2025-03-31 | 1525080000.00 | 107.15% | 0.1 | 买 000592.SZ |
| 2025-03-28 | 3182920000.00 | 120.16% | 0.0 | 清仓 000799.SZ |
| 2025-03-28 | 1538550000.00 | 107.21% | 0.2 | 买 000592.SZ |
| 2025-03-27 | 3209620000.00 | 120.23% | 0.3 | 买 000799.SZ |
| 2025-03-27 | 1538550000.00 | 107.21% | 0.0 | 清仓 000592.SZ |
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