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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人惊叹的年化收益率成绩，是投资智慧的完美诠释，累计回报稳步提高，投资效果显著。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123206.SZ,113561.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123131.SZ | 88% | 1 | 245.599 |
| 113629.SH | 60% | 1 | 118.454 |
| 总资产: 652万元 | 总盈亏: 552万元 | 市值: 652万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.52 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.85 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [245.599,118.454] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 88.29 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 85.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 7.97 | 88.29% | 1.0 | 买 123131.SZ |
| 2025-04-02 | 5.08 | 60.19% | 1.0 | 买 113629.SH |
| 2025-04-01 | 7.91 | 87.87% | 1.0 | 买 123131.SZ |
| 2025-04-01 | 5.03 | 59.74% | 1.0 | 买 113629.SH |
| 2025-03-31 | 7.98 | 88.39% | 1.0 | 买 123131.SZ |
| 2025-03-31 | 5.03 | 59.74% | 0.0 | 清仓 113629.SH |
| 2025-03-28 | 7.98 | 88.39% | 0.0 | 清仓 123131.SZ |
| 2025-03-28 | 5.06 | 60.03% | 0.8 | 买 113629.SH |
| 2025-03-27 | 7.98 | 88.39% | 0.0 | 清仓 123131.SZ |
| 2025-03-27 | 5.08 | 60.22% | 0.4 | 买 113629.SH |
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