微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/118200.html燃油2603_IM2505[FU2603.SHF_IM2505.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，在年化收益率上的出色发挥，彰显了投资的核心优势，累计回报表现出众，彰显投资眼光。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：FU2603.SHF,IM2505.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| FU2603.SHF | 87% | 1 | 2948 |
| IM2505.CFX | -27% | -0.2 | 6143 |
| 总资产: 102万元 | 总盈亏: 2万元 | 市值: 62万元 | 可用资金: 40万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.02 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.99 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2948,6143] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 87.43 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 6.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | -3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 55.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 0.99 | -27.15% | -0.2 | 清仓 IM2505.CFX |
| 2025-04-01 | 1.05 | 87.43% | 1.0 | 买 FU2603.SHF |
| 2025-03-31 | 1.00 | -17.43% | -1.0 | 卖 IM2505.CFX |
| 2025-03-31 | 1.04 | 69.49% | 0.4 | 买 FU2603.SHF |
| 2025-03-28 | 1.00 | -17.43% | 0.0 | 清仓 IM2505.CFX |
| 2025-03-28 | 1.05 | 77.93% | 0.8 | 买 FU2603.SHF |
| 2025-03-27 | 1.00 | -9.67% | 0.2 | 清仓 IM2505.CFX |
| 2025-03-27 | 1.05 | 77.93% | 0.2 | 清仓 FU2603.SHF |
| 2025-03-26 | 1.00 | -7.27% | -0.2 | 清仓 IM2505.CFX |
| 2025-03-26 | 1.05 | 76.09% | 0.8 | 买 FU2603.SHF |
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