微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/117763.html嘉实中证500ETF期权2509认购2.60_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购2.95[90005133.SZ_10007805.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报在波动市场中仍保持良好，实力不凡。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：90005133.SZ,10007805.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI.GFE | 167% | 0 | 9955 |
| LC2510.GFE | 71% | 0.4 | 75220 |
| 总资产: 509万元 | 总盈亏: 409万元 | 市值: 25万元 | 可用资金: 483万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.09 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.73 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [9955,75220] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 166.92 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 211.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.27 | 71.10% | 0.4 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-04-02 | 1.27 | 71.10% | 0.0 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-04-01 | 1.28 | 73.54% | 0.6 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-31 | 1.28 | 73.54% | 0.0 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-28 | 1.28 | 73.21% | -0.4 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-27 | 1.28 | 73.05% | 0.2 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-26 | 1.28 | 72.97% | -0.1 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-25 | 1.27 | 72.03% | 0.4 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-24 | 1.27 | 72.03% | 0.0 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-21 | 1.28 | 73.38% | -0.6 | 清仓 LC2510.GFE |
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