微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/114764.html原油期权2505C640_原油期权2505C610[SC2505C640.INE_SC2505C610.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报可观且可靠，投资首选，夏普比率显著增长，大大提升投资的独特魅力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SC2505C640.INE,SC2505C610.INE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128137.SZ | 39% | 1 | 116.793 |
| 128071.SZ | 25% | 0 | 114.324 |
| 总资产: 387万元 | 总盈亏: 287万元 | 市值: 211万元 | 可用资金: 175万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.87 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [116.793,114.324] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 39.39 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 108.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 67.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 4.23 | 39.39% | 1.0 | 买 128137.SZ |
| 2025-04-03 | 3.50 | 25.35% | 0.0 | 清仓 128071.SZ |
| 2025-04-02 | 4.26 | 39.61% | 1.0 | 买 128137.SZ |
| 2025-04-02 | 3.51 | 25.41% | 1.0 | 买 128071.SZ |
| 2025-04-01 | 4.23 | 39.45% | 1.0 | 买 128137.SZ |
| 2025-04-01 | 3.50 | 25.33% | 1.0 | 买 128071.SZ |
| 2025-03-31 | 4.23 | 39.40% | 0.2 | 买 128137.SZ |
| 2025-03-31 | 3.48 | 25.21% | 0.6 | 买 128071.SZ |
| 2025-03-28 | 4.23 | 39.43% | 0.2 | 买 128137.SZ |
| 2025-03-28 | 3.48 | 25.21% | 0.0 | 清仓 128071.SZ |
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