当量化策略遇上双创基金：一个农村电商人的跨界投资实验好评组合

订阅策略(575人)
    作为长期关注用户体验的电商设计师，我从未想过自己会通过量化投资与科创板产生奇妙交集。这一切始于半年前偶然发现的商江趋势网DeepSeek策略，这个专攻中小市值股票的量化模型，与我正在布局的科创100ETF和中证2000ETF组合产生了惊人的化学反应。在坚持每日收盘后分析交易信号的习惯中，我逐渐见证了这套系统在震荡市中的独特优势。
    回测数据显示该策略年化收益达93.2%，最大回撤仅2.5%，夏普比率高达343.1%。阿尔法收益42.6%表明其选股能力突出，贝塔系数45.6%显示适度杠杆效应。84.63的综合评分在中小盘策略中属于顶尖水平

    最令我惊讶的是策略对市场节奏的把握。在2023年10月市场恐慌时，系统反而增持了科创100ETF中的半导体仓位；而当12月题材股过热时，又自动调仓到中证2000ETF中的专精特新标的。这种反人性操作完美规避了年初的微盘股暴跌，就像有个不知疲倦的交易员在24小时监控市场脉搏。作为设计师，我特别欣赏其买卖点提示的视觉化呈现，不同颜色的信号标记让操作决策变得异常直观。
    当前持仓显示科创100ETF(588220)占比58%，重点配置半导体设备与创新药；中证2000ETF(159535)占比42%，侧重工业母机与新材料。系统近期持续增持光模块概念股，同时减持部分涨幅过大的AI应用标的。动态平衡模块显示组合估值处于历史30%分位。