微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/110592.html原油期权2505C520_原油期权2505P550[SC2505C520.INE_SC2505P550.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报远超同类产品，优势尽显，夏普比率表现优异，完美平衡风险与回报。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SC2505C520.INE,SC2505P550.INE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123048.SZ | 46% | 1 | 134.1 |
| 110084.SH | 31% | 0.1 | 116.457 |
| 总资产: 440万元 | 总盈亏: 340万元 | 市值: 334万元 | 可用资金: 106万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.40 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.28 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [134.1,116.457] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 46.29 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 47.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 6.44 | 46.29% | 1.0 | 买 123048.SZ |
| 2025-04-01 | 6.40 | 46.13% | 1.0 | 买 123048.SZ |
| 2025-03-31 | 6.40 | 46.08% | 0.2 | 买 123048.SZ |
| 2025-03-28 | 6.40 | 46.11% | 0.2 | 买 123048.SZ |
| 2025-03-28 | 2.36 | 30.73% | 0.0 | 清仓 110084.SH |
| 2025-03-27 | 6.42 | 46.22% | 0.2 | 买 123048.SZ |
| 2025-03-27 | 2.36 | 30.79% | 0.5 | 买 110084.SH |
| 2025-03-26 | 6.42 | 46.22% | 0.0 | 清仓 123048.SZ |
| 2025-03-26 | 2.36 | 30.79% | 0.0 | 清仓 110084.SH |
| 2025-03-25 | 6.45 | 46.35% | 0.4 | 买 123048.SZ |
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