微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/109949.html嘉实中证500ETF期权2509认沽2.60_上证50指数期权2505认沽2450[90005134.SZ_HO2505-P-2450.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的良好态势，为投资者带来了更多的投资选择，累计回报长期向好，前景十分光明。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：90005134.SZ,HO2505-P-2450.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588200.SH | 89% | 1 | 1.551 |
| 159552.SZ | 107% | 1 | 1.492 |
| 总资产: 323万元 | 总盈亏: 223万元 | 市值: 323万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.23 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.51 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.551,1.492] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 89.34 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 45.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 4.73 | 89.34% | 1.0 | 买 588200.SH |
| 2025-04-01 | 1.74 | 107.19% | 1.0 | 买 159552.SZ |
| 2025-03-31 | 4.74 | 89.52% | 0.6 | 买 588200.SH |
| 2025-03-31 | 1.74 | 107.19% | 0.0 | 清仓 159552.SZ |
| 2025-03-28 | 4.72 | 89.29% | 0.4 | 买 588200.SH |
| 2025-03-28 | 1.75 | 108.37% | 0.4 | 买 159552.SZ |
| 2025-03-27 | 4.77 | 90.13% | 0.6 | 买 588200.SH |
| 2025-03-27 | 1.75 | 109.03% | 0.2 | 买 159552.SZ |
| 2025-03-26 | 4.74 | 89.65% | 0.4 | 买 588200.SH |
| 2025-03-26 | 1.75 | 109.39% | 0.2 | 买 159552.SZ |
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