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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的增长势头迅猛，前景一片光明，累计回报突出，展现卓越表现。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：111004.SH,113618.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 111004.SH | 46% | 1 | 114.003 |
| 113618.SH | 49% | 1 | 116.389 |
| 总资产: 417万元 | 总盈亏: 317万元 | 市值: 417万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 39.21 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.27 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [117.04,127.169] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 105.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 354.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 5.27 | 49.11% | 1.0 | 买 113618.SH |
| 2025-04-03 | 3.07 | 46.46% | 1.0 | 买 111004.SH |
| 2025-04-02 | 5.27 | 49.11% | 0.0 | 清仓 113618.SH |
| 2025-04-02 | 3.10 | 46.82% | 1.0 | 买 111004.SH |
| 2025-04-01 | 5.29 | 49.19% | 1.0 | 买 113618.SH |
| 2025-04-01 | 3.08 | 46.51% | 1.0 | 买 111004.SH |
| 2025-03-31 | 5.26 | 49.03% | 0.4 | 买 113618.SH |
| 2025-03-31 | 3.09 | 46.73% | 0.4 | 买 111004.SH |
| 2025-03-28 | 5.27 | 49.07% | 0.4 | 买 113618.SH |
| 2025-03-28 | 3.16 | 47.79% | 1.0 | 买 111004.SH |
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