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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，出色的年化收益率反映了投资的精准把握和高效运作，累计回报不断刷新记录，表现惊艳。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123152.SZ,113647.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301508.SZ | 165% | 0.8 | 32.79 |
| 001376.SZ | 103% | 1 | 13.78 |
| 总资产: 321万元 | 总盈亏: 221万元 | 市值: 284万元 | 可用资金: 37万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.21 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.54 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [32.79,13.78] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 164.56 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 36.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 14 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 3.68 | 164.56% | 0.8 | 买 301508.SZ |
| 2025-04-03 | 2.73 | 103.42% | 1.0 | 买 001376.SZ |
| 2025-04-02 | 3.70 | 165.41% | 1.0 | 买 301508.SZ |
| 2025-04-02 | 2.73 | 103.42% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
| 2025-04-01 | 3.68 | 164.62% | 1.0 | 买 301508.SZ |
| 2025-04-01 | 2.77 | 105.29% | 1.0 | 买 001376.SZ |
| 2025-03-31 | 3.68 | 164.26% | 0.2 | 买 301508.SZ |
| 2025-03-31 | 2.77 | 105.29% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
| 2025-03-28 | 3.68 | 164.26% | 0.0 | 清仓 301508.SZ |
| 2025-03-28 | 2.77 | 105.29% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
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