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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率成绩斐然，为投资者带来了令人心动的回报，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：110090.SH,113649.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IM.CFX | 131% | 0.6 | 6100 |
| IF2504.CFX | 140% | -0.3 | 3882 |
| 总资产: 533万元 | 总盈亏: 433万元 | 市值: 303万元 | 可用资金: 230万元 | 仓位变化: [-0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.33 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.95 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [6100,3882] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 130.87 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 168.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.09 | 140.16% | -0.3 | 清仓 IF2504.CFX |
| 2025-04-01 | 1.09 | 140.70% | 0.4 | 买 IF2504.CFX |
| 2025-03-31 | 1.09 | 140.46% | 1.0 | 买 IF2504.CFX |
| 2025-03-28 | 1.10 | 149.75% | 0.6 | 买 IF2504.CFX |
| 2025-03-27 | 1.10 | 163.04% | 1.0 | 买 IF2504.CFX |
| 2025-03-26 | 1.10 | 157.85% | 0.6 | 买 IF2504.CFX |
| 2025-03-25 | 1.10 | 162.96% | 0.6 | 买 IF2504.CFX |
| 2025-03-24 | 1.10 | 159.54% | 1.0 | 买 IF2504.CFX |
| 2025-03-21 | 1.10 | 148.04% | 1.0 | 买 IF2504.CFX |
| 2025-03-20 | 1.08 | 110.01% | -1.0 | 卖 IF2504.CFX |
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