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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报亮眼，吸引长期关注，年化收益率一路飙升，是投资成功的显著标志。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：110090.SH,127038.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 118006.SH | 57% | 1 | 118.365 |
| 127038.SZ | 48% | 1 | 115.965 |
| 总资产: 408万元 | 总盈亏: 308万元 | 市值: 408万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.08 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.19 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [118.365,115.965] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 56.98 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 38.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 4.32 | 47.94% | 1.0 | 买 127038.SZ |
| 2025-04-07 | 3.85 | 56.98% | 1.0 | 买 118006.SH |
| 2025-04-03 | 4.47 | 49.33% | 1.0 | 买 127038.SZ |
| 2025-04-03 | 4.04 | 59.55% | 1.0 | 买 118006.SH |
| 2025-04-02 | 4.47 | 49.33% | 0.0 | 清仓 127038.SZ |
| 2025-04-02 | 4.08 | 60.09% | 1.0 | 买 118006.SH |
| 2025-04-01 | 4.47 | 49.35% | 1.0 | 买 127038.SZ |
| 2025-04-01 | 4.05 | 59.64% | 1.0 | 买 118006.SH |
| 2025-03-31 | 4.47 | 49.35% | 0.0 | 清仓 127038.SZ |
| 2025-03-31 | 4.03 | 59.42% | 0.4 | 买 118006.SH |
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