微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/105903.html中证500期货_铁矿石2511[IC.CFX_I2511.DCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，卓越的年化收益率水平，彰显了投资的巨大潜力，累计回报较高，超越市场基准。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：IC.CFX,I2511.DCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123226.SZ | 119% | 1 | 112.988 |
| 123034.SZ | 105% | 1 | 230.15 |
| 总资产: 2486万元 | 总盈亏: 2386万元 | 市值: 2486万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 24.86 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.45 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [112.988,230.15] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 118.72 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 147.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 89.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 3.02 | 118.72% | 1.0 | 买 123226.SZ |
| 2025-04-02 | 46.69 | 105.18% | 1.0 | 买 123034.SZ |
| 2025-04-01 | 3.02 | 118.64% | 1.0 | 买 123226.SZ |
| 2025-04-01 | 46.54 | 105.05% | 1.0 | 买 123034.SZ |
| 2025-03-31 | 3.02 | 118.64% | 0.0 | 清仓 123226.SZ |
| 2025-03-31 | 46.62 | 105.11% | 0.2 | 买 123034.SZ |
| 2025-03-28 | 3.02 | 118.76% | 0.1 | 买 123226.SZ |
| 2025-03-28 | 46.36 | 104.90% | 1.0 | 买 123034.SZ |
| 2025-03-27 | 3.03 | 118.96% | 0.1 | 买 123226.SZ |
| 2025-03-27 | 46.36 | 104.90% | 0.0 | 清仓 123034.SZ |
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