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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报不断创造佳绩，彰显投资实力，夏普比率稳定攀升，持续创造高风险调整收益。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：127064.SZ,113589.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123078.SZ | 66% | 0 | 131.1 |
| 123100.SZ | 47% | 1 | 115.59 |
| 总资产: 675万元 | 总盈亏: 575万元 | 市值: 235万元 | 可用资金: 440万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.20 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.64 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [191.637,127.18] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 44.59 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 71.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 69.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 8.79 | 65.82% | 0.0 | 清仓 123078.SZ |
| 2025-04-02 | 4.70 | 46.56% | 1.0 | 买 123100.SZ |
| 2025-04-02 | 8.79 | 65.82% | 0.0 | 清仓 123078.SZ |
| 2025-04-01 | 4.65 | 46.13% | 1.0 | 买 123100.SZ |
| 2025-04-01 | 8.81 | 65.91% | 1.0 | 买 123078.SZ |
| 2025-03-31 | 4.67 | 46.35% | 0.4 | 买 123100.SZ |
| 2025-03-31 | 8.77 | 65.73% | 0.2 | 买 123078.SZ |
| 2025-03-28 | 4.67 | 46.35% | 0.0 | 清仓 123100.SZ |
| 2025-03-28 | 8.77 | 65.73% | 0.0 | 清仓 123078.SZ |
| 2025-03-27 | 8.80 | 65.86% | 0.2 | 买 123078.SZ |
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