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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，出色的年化收益率反映了投资的精准把握和高效运作，累计回报远超同类产品，优势尽显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10007630.SH | 677770% | -1 | 0.0001 |
| SC2505P580.INE | 64269% | -0.5 | 43.85 |
| 总资产: 18309万元 | 总盈亏: 18209万元 | 市值: 18254万元 | 可用资金: 55万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 183.09 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.50 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1,-0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0001,43.85] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 677770.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 615.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 11.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2.18 | 64268.50% | -0.5 | 卖 SC2505P580.INE |
| 2025-03-26 | 364.00 | 677770.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-25 | 2.18 | 63293.70% | 0.2 | 买 SC2505P580.INE |
| 2025-03-25 | 242.66 | 369499.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-24 | 2.18 | 63293.70% | 0.0 | 清仓 SC2505P580.INE |
| 2025-03-24 | 242.66 | 369499.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-21 | 2.23 | 76985.00% | -0.4 | 卖 SC2505P580.INE |
| 2025-03-21 | 242.66 | 369499.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-20 | 2.08 | 42686.70% | -0.4 | 卖 SC2505P580.INE |
| 2025-03-20 | 253.95 | 395509.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
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