微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/100518.html三态股份_亿道信息[301558.SZ_001314.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报在行业中名列前茅，值得信赖。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301512.SZ | 155% | 0.2 | 41.02 |
| 605168.SH | 188% | 0.6 | 29.93 |
| 总资产: 8516万元 | 总盈亏: 8416万元 | 市值: 5013万元 | 可用资金: 3503万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 85.16 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.07 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [41.02,29.93] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 155.33 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 670.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 165.49 | 188.15% | 0.6 | 买 605168.SH |
| 2025-03-25 | 4.84 | 155.33% | 0.2 | 买 301512.SZ |
| 2025-03-24 | 165.73 | 188.24% | 0.4 | 买 605168.SH |
| 2025-03-24 | 4.84 | 155.33% | 0.0 | 清仓 301512.SZ |
| 2025-03-21 | 165.73 | 188.24% | 0.0 | 清仓 605168.SH |
| 2025-03-21 | 4.84 | 155.33% | 0.0 | 清仓 301512.SZ |
| 2025-03-20 | 166.55 | 188.53% | 0.4 | 买 605168.SH |
| 2025-03-20 | 4.88 | 156.60% | 0.2 | 买 301512.SZ |
| 2025-03-19 | 166.55 | 188.53% | 0.0 | 清仓 605168.SH |
| 2025-03-19 | 4.88 | 156.60% | 0.0 | 清仓 301512.SZ |
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