微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/100136.html原油期权2505C550_原油期权2505P455[SC2505C550.INE_SC2505P455.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定的年化收益率增长，为投资者带来了持续的财富增值，累计回报超越平均水平，投资优势明显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301512.SZ | 155% | 0.2 | 41.45 |
| 300376.SZ | 151% | 0.6 | 3.5 |
| 总资产: 1482572万元 | 总盈亏: 1482472万元 | 市值: 889448万元 | 可用资金: 593126万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14825.72 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.43 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [41.45,3.5] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 155.26 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 144705.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 4.85 | 155.26% | 0.2 | 买 301512.SZ |
| 2025-03-26 | 29646.60 | 151.45% | 0.6 | 买 300376.SZ |
| 2025-03-25 | 4.84 | 154.94% | 0.2 | 买 301512.SZ |
| 2025-03-25 | 29646.60 | 151.45% | 0.0 | 清仓 300376.SZ |
| 2025-03-24 | 4.84 | 154.94% | 0.0 | 清仓 301512.SZ |
| 2025-03-24 | 29646.60 | 151.45% | 0.0 | 清仓 300376.SZ |
| 2025-03-21 | 4.84 | 154.94% | 0.0 | 清仓 301512.SZ |
| 2025-03-21 | 30251.70 | 151.91% | 0.8 | 买 300376.SZ |
| 2025-03-20 | 4.88 | 156.21% | 0.2 | 买 301512.SZ |
| 2025-03-20 | 30351.20 | 151.98% | 0.2 | 买 300376.SZ |
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