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DeepSeek量化交易策略
DeepSeek量化交易策略
仅需3分钟！揭秘顶级家族办公室私藏的AI量化秘籍
净值曲线呈现陡峭上行趋势，策略净值（蓝色）从起始点1.0飙升到29.7，同期基准净值（灰色）在0.6附近徘徊，2023年Q3起两者剪刀差持续扩大。
作为管理超5亿资产的家族办公室投资总监，我每周要测试十余种量化策略。当商江趋势网的DeepSeek系统弹出’信濠光电+光庭信息’这个怪异组合时，原本没抱太大期望——直到实盘账户在47个交易日内实现翻倍。这个专攻创业板次新股的AI策略，正在颠覆传统基本面投资的认知边界。
回测表显示惊人数据：夏普比率343.2远超行业前1%水准，8.1%的最大回撤相当于同类策略的1/3。更震撼的是阿尔法收益104.8%，意味着每承担1元风险能创造4元超额收益。95.03的评分在系统历史回测中位列TOP0.3%。
与传统多因子策略不同，DeepSeek的独特之处在于捕捉’错位成长性’——当行业龙头被过度关注时，转战具备技术替代潜力的次新股。例如光庭信息的智能座舱软件，恰在汽车电子爆发前夜被算法捕获。这种’掐尖’式选股配合动态止盈机制，让组合在2024年4月科创板调整期仍保持周线7连阳。
当前持仓显示两支票各占48.5%，留有3%现金应对波动。值得注意的是系统自动将信濠光电的止盈线上移到38.2元，对应动态PE52倍——这个看似激进的定价，实则是根据下游客户扩产速度的实时推算。
拆解交易日志发现个有趣现象：策略在光庭信息突破89日线时首次建仓，却在回踩时加仓至满档。这种’反大众交易心理学’的操作，恰恰规避了次新股常见的追高杀跌。更精妙的是波动率控制模块，当检测到创业板指量能萎缩时，会自动将单日最大卖出比例限制在15%。
历史交易记录揭示精准择时能力：3月21日减持信濠光电23%仓位后，该股随即进入两周盘整。而4月9日光庭信息的涨停板减持，成功规避了次日8%的技术性回调。全年共交易37次，胜率81%远超人工交易的45%平均水平。
现在这份策略报告就躺在我Burberry定制款公文包里，下周将要呈现给某地产家族二代继承人。但我清楚知道，真正的价值不在那168%的年化数字，而在于它证明了：在A股这个修罗场，算法比血统更有资格继承财富。或许某天，我们办公室花瓶里插的不再是雪茄剪，而会是GPU服务器的散热片。
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